Bayes’ Theorem | Bayesian Inference

概述

贝叶斯公式（Bayes’ Theorem）是概率论中的基本定理，描述了如何根据新证据更新对事件概率的信念。它是贝叶斯统计学、机器学习、人工智能等领域的理论基础，提供了一种系统化的方法来处理不确定性和进行推理。

公式形式

基本形式

$$P(A|B) = \frac{P(B|A) \times P(A)}{P(B)}$$

参数估计形式

$$P(\theta|D) = \frac{P(D|\theta) \times P(\theta)}{P(D)}$$

或写成：

$$\text{后验概率} = \frac{\text{似然} \times \text{先验}}{\text{证据}}$$

各项含义

边缘似然的计算

$$P(D) = \int P(D|\theta)P(\theta)d\theta$$

或离散情况：

$$P(D) = \sum_{\theta} P(D|\theta)P(\theta)$$

直观理解

贝叶斯公式回答：**”看到证据后，我应该如何更新我的信念？”**

$$\text{新信念} = \frac{\text{旧信念} \times \text{证据支持度}}{\text{归一化}}$$

核心思想：

• 从先验信念开始
• 根据观测到的证据调整信念
• 得到更新后的后验信念

实际例子

例 1：医疗诊断

场景：

• 某疾病患病率 1%（先验）
• 测试准确率：患病时阳性 95%，健康时阳性 5%
• 你测试呈阳性

问：你真的患病的概率是多少？

解答：

设：

• $A$ = 患病
• $B$ = 测试阳性

已知：

• $P(A) = 0.01$（先验）
• $P(B|A) = 0.95$（真阳性率）
• $P(B|\neg A) = 0.05$（假阳性率）

计算边缘似然：

$$P(B) = P(B|A)P(A) + P(B|\neg A)P(\neg A)$$
$$= 0.95 \times 0.01 + 0.05 \times 0.99 = 0.059$$

应用贝叶斯公式：

$$P(A|B) = \frac{P(B|A) \times P(A)}{P(B)} = \frac{0.95 \times 0.01}{0.059} \approx 0.16$$

结论：即使测试阳性，患病概率只有 **16%**！

反直觉原因：先验概率很低（1%），大部分阳性结果来自假阳性。

例 2：垃圾邮件过滤

场景：

• 邮件中 30% 是垃圾邮件
• 垃圾邮件中 80% 含”中奖”
• 正常邮件中 5% 含”中奖”

问：含”中奖”的邮件是垃圾邮件的概率？

解答：

设：

• $S$ = 垃圾邮件
• $W$ = 含”中奖”

已知：

• $P(S) = 0.3$
• $P(W|S) = 0.8$
• $P(W|\neg S) = 0.05$

计算：

$$P(W) = 0.8 \times 0.3 + 0.05 \times 0.7 = 0.275$$

$$P(S|W) = \frac{0.8 \times 0.3}{0.275} \approx 0.87$$

结论：含”中奖”的邮件有 87% 概率是垃圾邮件。

例 3：机器学习中的参数估计

场景：训练一个分类模型

目标：找到最优参数 $\theta$

$$P(\theta|D) = \frac{P(D|\theta) \times P(\theta)}{P(D)}$$

• **似然 $P(D|\theta)$**：模型拟合数据的好坏
• **先验 $P(\theta)$**：对参数的正则化（如 L2 正则 = 高斯先验）
• **后验 $P(\theta|D)$**：综合考虑数据和先验的最优参数

最大后验估计（MAP）：

$$\theta_{MAP} = \arg\max_{\theta} P(\theta|D) = \arg\max_{\theta} P(D|\theta)P(\theta)$$

贝叶斯推断流程

1. 指定先验

根据领域知识或假设选择先验分布：

$$P(\theta)$$

常见先验：

• 无信息先验：均匀分布（表示无知）
• 共轭先验：使后验与先验同分布（计算方便）
• 正则化先验：高斯分布（L2 正则）、拉普拉斯分布（L1 正则）

2. 收集数据

观测数据 $D = {x_1, x_2, \ldots, x_N}$

3. 计算似然

根据模型计算数据的似然：

$$P(D|\theta) = \prod_{i=1}^{N} P(x_i|\theta)$$

4. 应用贝叶斯公式

计算后验分布：

$$P(\theta|D) = \frac{P(D|\theta)P(\theta)}{P(D)}$$

5. 进行推断

• 点估计：MAP 或后验均值
• 区间估计：可信区间（credible interval）
• 预测：$P(x_{new}|D) = \int P(x_{new}|\theta)P(\theta|D)d\theta$

贝叶斯 vs 频率学派

例子对比

问题：抛硬币 10 次，8 次正面，估计正面概率 $\theta$

频率学派：

$$\hat{\theta}_{MLE} = \frac{8}{10} = 0.8$$

贝叶斯学派（假设先验 $\theta \sim \text{Beta}(2,2)$）：

$$P(\theta|D) = \text{Beta}(2+8, 2+2) = \text{Beta}(10, 4)$$

后验均值：

$$\mathbb{E}[\theta|D] = \frac{10}{10+4} \approx 0.71$$

差异：贝叶斯方法考虑了先验信念（硬币应该接近公平），结果更保守。

在机器学习中的应用

1. 朴素贝叶斯分类器

$$P(y|x_1, \ldots, x_n) = \frac{P(y) \prod_{i=1}^{n} P(x_i|y)}{P(x_1, \ldots, x_n)}$$

应用：文本分类、垃圾邮件过滤

2. 贝叶斯线性回归

$$P(w|D) = \frac{P(D|w)P(w)}{P(D)}$$

优势：提供预测的不确定性

3. 贝叶斯神经网络

对网络权重建模为分布而非点估计：

$$P(w|D) \propto P(D|w)P(w)$$

应用：不确定性量化、主动学习

4. 变分推断

当后验 $P(\theta|D)$ 难以计算时，用简单分布 $q(\theta)$ 近似：

$$\min_q D_{KL}(q(\theta)||P(\theta|D))$$

应用：VAE、主题模型（LDA）

5. 马尔可夫链蒙特卡洛（MCMC）

通过采样近似后验分布：

$$\theta^{(t+1)} \sim P(\theta|D)$$

应用：贝叶斯深度学习、概率编程

先验的选择

1. 无信息先验（Non-informative Prior）

目的：表达”无知”

例子：

• 均匀分布：$P(\theta) = \text{Uniform}(a, b)$
• Jeffreys 先验：$P(\theta) \propto \sqrt{|I(\theta)|}$（基于 Fisher 信息）

2. 共轭先验（Conjugate Prior）

定义：后验与先验同分布族

例子：

优势：后验有闭式解，计算简单

3. 正则化先验

目的：防止过拟合

例子：

• 高斯先验：$P(w) = \mathcal{N}(0, \lambda^{-1}I)$ → L2 正则化
• 拉普拉斯先验：$P(w) = \text{Laplace}(0, b)$ → L1 正则化

4. 经验贝叶斯（Empirical Bayes）

从数据中估计先验的超参数：

$$\hat{\alpha} = \arg\max_{\alpha} P(D|\alpha)$$

常见问题

问题 1：先验是主观的吗？

回答：

• 是：先验反映了建模者的信念或假设
• 但：可以通过以下方式减少主观性：
  • 使用无信息先验
  • 使用领域知识
  • 使用经验贝叶斯
  • 数据足够多时，后验主要由似然决定

问题 2：贝叶斯方法计算复杂吗？

回答：

• 共轭先验：后验有闭式解，计算简单
• 非共轭情况：需要近似方法
  • 变分推断（快速但近似）
  • MCMC（精确但慢）
  • 拉普拉斯近似（快速但粗糙）

问题 3：为什么 P(D) 叫”证据”？

回答：

• $P(D)$ 是观测数据的边缘概率
• 在模型比较中，$P(D)$ 衡量模型对数据的解释能力
• 更高的 $P(D)$ 意味着模型更好地”证明”了数据的存在

问题 4：贝叶斯公式可以连续更新吗？

回答：可以！这是贝叶斯方法的优势。

顺序更新：

$$P(\theta|D_1, D_2) = \frac{P(D_2|\theta)P(\theta|D_1)}{P(D_2|D_1)}$$

前一次的后验成为下一次的先验：

1

先验 → [数据1] → 后验1 → [数据2] → 后验2 → ...

最佳实践

1. 选择合适的先验

1
2
3
4
5
6
7
8

# 弱信息先验（数据主导）
prior = Normal(0, 10)

# 强信息先验（先验主导）
prior = Normal(0, 0.1)

# 正则化先验
prior = Normal(0, 1/lambda)  # 等价于 L2 正则

2. 检查先验的影响

1
2
3
4

# 先验预测检查
prior_samples = prior.sample(1000)
prior_predictions = model(prior_samples)
# 检查先验预测是否合理

3. 后验检查

1
2
3
4

# 后验预测检查
posterior_samples = posterior.sample(1000)
posterior_predictions = model(posterior_samples)
# 与真实数据对比

4. 使用对数空间计算

1
2

# 避免数值下溢
log_posterior = log_likelihood + log_prior - log_evidence

代码示例

PyTorch 实现贝叶斯线性回归

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

import torch
import torch.distributions as dist

# 数据
X = torch.randn(100, 1)
y = 3 * X + 2 + torch.randn(100, 1) * 0.5

# 先验
prior_w = dist.Normal(0, 1)
prior_b = dist.Normal(0, 1)

# 似然
def likelihood(w, b, X, y, sigma=0.5):
    y_pred = w * X + b
    return dist.Normal(y_pred, sigma).log_prob(y).sum()

# 后验（使用变分推断近似）
q_w_mu = torch.nn.Parameter(torch.randn(1))
q_w_sigma = torch.nn.Parameter(torch.ones(1))
q_b_mu = torch.nn.Parameter(torch.randn(1))
q_b_sigma = torch.nn.Parameter(torch.ones(1))

optimizer = torch.optim.Adam([q_w_mu, q_w_sigma, q_b_mu, q_b_sigma], lr=0.01)

# 优化 ELBO
for _ in range(1000):
    optimizer.zero_grad()

    # 从变分分布采样
    w = q_w_mu + q_w_sigma * torch.randn(1)
    b = q_b_mu + q_b_sigma * torch.randn(1)

    # ELBO = 似然 - KL散度
    log_lik = likelihood(w, b, X, y)
    kl_w = dist.kl_divergence(
        dist.Normal(q_w_mu, q_w_sigma),
        prior_w
    )
    kl_b = dist.kl_divergence(
        dist.Normal(q_b_mu, q_b_sigma),
        prior_b
    )

    elbo = log_lik - kl_w - kl_b
    loss = -elbo

    loss.backward()
    optimizer.step()

print(f"后验均值: w={q_w_mu.item():.2f}, b={q_b_mu.item():.2f}")

参考资源

• Bayesian Data Analysis - Andrew Gelman et al.
• Pattern Recognition and Machine Learning - Christopher Bishop
• Probabilistic Machine Learning: An Introduction - Kevin Murphy
• Bayesian Methods for Hackers

Information Theory | Kullback-Leibler Divergence

概述

KL 散度（Kullback-Leibler Divergence），也称为相对熵（Relative Entropy），是信息论和统计学中用于衡量两个概率分布差异的重要度量。它在机器学习、深度学习、变分推断等领域有广泛应用。
本笔记重点介绍 KL 散度的基础定义、数学推导、核心性质以及其在机器学习中的意义。

数学定义

离散概率分布

对于离散概率分布 $P$ 和 $Q$，KL 散度定义为：

$$D_{KL}(P||Q) = \sum_{x} P(x) \log\frac{P(x)}{Q(x)}$$

连续概率分布

对于连续概率分布，KL 散度定义为：

$$D_{KL}(P||Q) = \int p(x) \log\frac{p(x)}{q(x)} dx$$

其中：

• $P$ 是真实分布（或目标分布）
• $Q$ 是近似分布（或模型分布）
• $\log$ 通常使用自然对数（以 $e$ 为底），单位为 nats；使用以 2 为底的对数时，单位为 bits

核心性质

1. 非负性

$$D_{KL}(P||Q) \geq 0$$

当��仅当 $P = Q$ 时，等号成立（即 $D_{KL}(P||Q) = 0$）。

2. 非对称性

$$D_{KL}(P||Q) \neq D_{KL}(Q||P)$$

这意味着 KL 散度不是真正的距离度量，因为它不满足对称性。

3. 不满足三角不等式

KL 散度不满足三角不等式：

$$D_{KL}(P||R) \not\leq D_{KL}(P||Q) + D_{KL}(Q||R)$$

因此，KL 散度不是度量空间中的距离函数。

4. 凸性

KL 散度关于第一个参数 $P$ 是凸函数。

直观理解

信息论角度

KL 散度表示：用分布 $Q$ 来编码分布 $P$ 的样本时，相比用 $P$ 自身编码所需的额外信息量（以比特或 nats 为单位）。

• 如果 $Q$ 与 $P$ 完全相同，则不需要额外信息，$D_{KL}(P||Q) = 0$
• 如果 $Q$ 与 $P$ 差异很大，则需要更多额外信息来补偿编码效率的损失

统计学角度

KL 散度衡量分布 $Q$ 对分布 $P$ 的近似程度：

• 值越小，$Q$ 越接近 $P$
• 值越大，$Q$ 与 $P$ 的差异越大

机器学习角度

在机器学习中，通常：

• $P$ 是真实数据分布（未知但可以从数据中采样）
• $Q$ 是模型学习的分布（由参数 $\theta$ 决定）
• 最小化 $D_{KL}(P||Q)$ 等价于让模型分布尽可能接近真实分布

数学推导

1. 从信息熵推导

信息熵（Entropy）

分布 $P$ 的信息熵定义为：

$$H(P) = -\sum_{x} P(x) \log P(x)$$

它表示编码分布 $P$ 的样本所需的平均最小比特数。

交叉熵（Cross Entropy）

用分布 $Q$ 来编码分布 $P$ 的样本所需的平均比特数：

$$H(P, Q) = -\sum_{x} P(x) \log Q(x)$$

KL 散度 = 交叉熵 - 信息熵

$$\begin{align}
D_{KL}(P||Q) &= H(P, Q) - H(P) \
&= -\sum_{x} P(x) \log Q(x) + \sum_{x} P(x) \log P(x) \
&= \sum_{x} P(x) [\log P(x) - \log Q(x)] \
&= \sum_{x} P(x) \log\frac{P(x)}{Q(x)}
\end{align}$$

这表明 KL 散度是使用次优编码方案 $Q$ 相比最优编码方案 $P$ 所需的额外信息量。

2. 非负性证明（Gibbs 不等式）

我们使用 Jensen 不等式来证明 KL 散度的非负性。

Jensen 不等式

对于凸函数 $f(x)$ 和概率分布 $P$：

$$f\left(\sum_{x} P(x) \cdot x\right) \leq \sum_{x} P(x) \cdot f(x)$$

对于凹函数（如 $\log$），不等号反向。

证明过程

由于 $f(x) = -\log(x)$ 是凸函数，我们有：

$$\begin{align}
D_{KL}(P||Q) &= \sum_{x} P(x) \log\frac{P(x)}{Q(x)} \
&= -\sum_{x} P(x) \log\frac{Q(x)}{P(x)} \
&\geq -\log\left(\sum_{x} P(x) \cdot \frac{Q(x)}{P(x)}\right) \quad \text{[Jensen 不等式]} \
&= -\log\left(\sum_{x} Q(x)\right) \
&= -\log(1) \
&= 0
\end{align}$$

等号成立当且仅当 $\frac{Q(x)}{P(x)}$ 为常数，即 $P(x) = Q(x)$ 对所有 $x$ 成立。

结论：$D_{KL}(P||Q) \geq 0$，且仅当 $P = Q$ 时等号成立。

3. 与最大似然估计的关系

在机器学习中，我们通常希望找到参数 $\theta$ 使得模型分布 $P_\theta$ 尽可能接近真实数据分布 $P_{data}$。

最小化 KL 散度

$$\begin{align}
\min_\theta D_{KL}(P_{data}||P_\theta) &= \min_\theta \sum_{x} P_{data}(x) \log\frac{P_{data}(x)}{P_\theta(x)} \
&= \min_\theta \left[\sum_{x} P_{data}(x) \log P_{data}(x) - \sum_{x} P_{data}(x) \log P_\theta(x)\right] \
&= \min_\theta \left[-\sum_{x} P_{data}(x) \log P_\theta(x)\right] \quad \text{[第一项与 $\theta$ 无关]} \
&= \max_\theta \sum_{x} P_{data}(x) \log P_\theta(x)
\end{align}$$

经验分布近似

在实践中，我们无法直接访问 $P_{data}$，但可以从数据集 ${x_1, x_2, \ldots, x_N}$ 中采样。使用经验分布：
$$P_{data}(x) \approx \frac{1}{N} \sum_{i=1}^{N} \delta(x - x_i)$$

代入上式：

$$\max_\theta \sum_{x} P_{data}(x) \log P_\theta(x) \approx \max_\theta \frac{1}{N} \sum_{i=1}^{N} \log P_\theta(x_i)$$

这正是最大似然估计（Maximum Likelihood Estimation, MLE）的目标函数！
结论：最小化 KL 散度等价于最大化似然函数。

实际计算示例

示例 1：离散分布

假设真实分布 $P = [0.5, 0.3, 0.2]$，近似分布 $Q = [0.4, 0.4, 0.2]$。

计算 $D_{KL}(P||Q)$：

$$\begin{align}
D_{KL}(P||Q) &= 0.5 \cdot \log\frac{0.5}{0.4} + 0.3 \cdot \log\frac{0.3}{0.4} + 0.2 \cdot \log\frac{0.2}{0.2} \
&= 0.5 \cdot \log(1.25) + 0.3 \cdot \log(0.75) + 0.2 \cdot \log(1) \
&= 0.5 \times 0.2231 + 0.3 \times (-0.2877) + 0 \
&= 0.1116 - 0.0863 \
&\approx 0.0253 \text{ nats}
\end{align}$$

转换为 bits（除以 $\ln 2 \approx 0.693$）：

$$D_{KL}(P||Q) \approx 0.0365 \text{ bits}$$

示例 2：高斯分布

对于两个一维高斯分布：

• $P = \mathcal{N}(\mu_1, \sigma_1^2)$
• $Q = \mathcal{N}(\mu_2, \sigma_2^2)$

KL 散度的闭式解为：

$$D_{KL}(P||Q) = \log\frac{\sigma_2}{\sigma_1} + \frac{\sigma_1^2 + (\mu_1 - \mu_2)^2}{2\sigma_2^2} - \frac{1}{2}$$

特殊情况：当 $Q = \mathcal{N}(0, 1)$（标准正态分布）时：

$$D_{KL}(P||Q) = \frac{1}{2}\left(\mu_1^2 + \sigma_1^2 - \log\sigma_1^2 - 1\right)$$

这个公式在 VAE（变分自编码器）中被广泛使用。

机器学习中的应用

1. 变分推断（Variational Inference）

在贝叶斯推断中，我们希望计算后验分布 $P(\theta|X)$，但通常难以直接计算。变分推断使用一个简单的分布 $Q(\theta)$ 来近似：
$$\min_Q D_{KL}(Q(\theta)||P(\theta|X))$$

2. 变分自编码器（VAE）

VAE 的损失函数包含 KL 散度项，用于正则化潜在空间：

$$\mathcal{L} = \mathbb{E}{q(z|x)}[\log p(x|z)] - D{KL}(q(z|x)||p(z))$$

其中：

• 第一项是重建损失
• 第二项是 KL 散度，约束编码器输出接近先验分布

3. 策略优化（强化学习）

在强化学习中，KL 散度用于约束策略更新的幅度：
$$\max_\theta \mathbb{E}{\pi_\theta}[R] \quad \text{s.t.} \quad D{KL}(\pi_{old}||\pi_\theta) \leq \delta$$

这是 TRPO（Trust Region Policy Optimization）和 PPO（Proximal Policy Optimization）的核心思想。

4. 模型蒸馏（Knowledge Distillation）

使用 KL 散度让小模型（学生）学习大模型（教师）的输出分布：

$$\mathcal{L} = D_{KL}(P_{teacher}||P_{student})$$

5. 生成对抗网络（GAN）

虽然 GAN 不直接优化 KL 散度，但理论分析表明，GAN 的目标函数与 JS 散度（Jensen-Shannon Divergence）相关，而 JS 散度是基于 KL 散度定义的：

$$D_{JS}(P||Q) = \frac{1}{2}D_{KL}(P||M) + \frac{1}{2}D_{KL}(Q||M)$$

其中 $M = \frac{1}{2}(P + Q)$。

前向 KL 与反向 KL

前向 KL：$D_{KL}(P||Q)$

• 含义：用 $Q$ 近似 $P$
• 特点：
  • 当 $P(x) > 0$ 但 $Q(x) = 0$ 时，散度为无穷大
  • 要求 $Q$ 覆盖 $P$ 的所有支撑集（zero-avoiding）
  • $Q$ 倾向于覆盖 $P$ 的所有模式，可能过于分散

反向 KL：$D_{KL}(Q||P)$

• 含义：用 $Q$ 近似 $P$（但优化方向相反）
• 特点：
  • 当 $Q(x) > 0$ 但 $P(x) = 0$ 时，散度为无穷大
  • 要求 $Q$ 集中在 $P$ 的高概率区域（zero-forcing）
  • $Q$ 倾向于选择 $P$ 的某一个模式，可能过于集中

对比表格

与其他散度的关系

1. JS 散度（Jensen-Shannon Divergence）

JS 散度是 KL 散度的对称化版本：

$$D_{JS}(P||Q) = \frac{1}{2}D_{KL}(P||M) + \frac{1}{2}D_{KL}(Q||M)$$
其中 $M = \frac{1}{2}(P + Q)$。
性质：

• 对称：$D_{JS}(P||Q) = D_{JS}(Q||P)$
• 有界：$0 \leq D_{JS}(P||Q) \leq \log 2$
• 满足三角不等式的平方根

2. Wasserstein 距离

Wasserstein 距离（也称为 Earth Mover’s Distance）是另一种衡量分布差异的度量，在 GAN 中被广泛使用（WGAN）。
与 KL 散度相比：

• Wasserstein 距离是真正的度量（满足对称性和三角不等式）
• 即使两个分布没有重叠，Wasserstein 距离仍然有意义
• KL 散度在分布不重叠时可能为无穷大

3. $\chi^2$ 散度

$$D_{\chi^2}(P||Q) = \sum_{x} \frac{(P(x) - Q(x))^2}{Q(x)}$$
与 KL 散度相比，$\chi^2$ 散度对分布差异更敏感。

常见问题

问题 1：为什么 KL 散度不对称？

原因：KL 散度的定义中，$P$ 和 $Q$ 的角色不同：

$$D_{KL}(P||Q) = \sum_{x} P(x) \log\frac{P(x)}{Q(x)}$$

• $P$ 作为权重出现在求和中
• $Q$ 出现在对数的分母中

交换 $P$ 和 $Q$ 会得到不同的结果。

直观理解：

• $D_{KL}(P||Q)$ 衡量”用 $Q$ 编码 $P$ 的样本”的额外信息
• $D_{KL}(Q||P)$ 衡量”用 $P$ 编码 $Q$ 的样本”的额外信息
• 这两者通常不相等

问题 2：什么时候使用前向 KL，什么时候使用反向 KL？

**前向 KL $D_{KL}(P||Q)$**：

• 当你希望 $Q$ 覆盖 $P$ 的所有模式时
• 最大似然估计
• 监督学习
  **反向 KL $D_{KL}(Q||P)$**：
• 当你希望 $Q$ 集中在 $P$ 的高概率区域时
• 变分推断
• VAE、变分贝叶斯

问题 3：KL 散度可以为负吗？

不可以。根据 Gibbs 不等式，KL 散度始终非负：

$$D_{KL}(P||Q) \geq 0$$
当且仅当 $P = Q$ 时，$D_{KL}(P||Q) = 0$。

问题 4：如何处理 $Q(x) = 0$ 的情况？

当 $P(x) > 0$ 但 $Q(x) = 0$ 时，$\log\frac{P(x)}{Q(x)} = \infty$，导致 KL 散度为无穷大。

解决方法：

1. 拉普拉斯平滑：给 $Q(x)$ 加一个小的常数 $\epsilon$
2. 确保支撑集匹配：保证 $Q$ 的支撑集包含 $P$ 的支撑集
3. 使用其他散度：如 Wasserstein 距离，对不重叠分布更鲁棒

最佳实践

1. 数值稳定性

在实现 KL 散度时，避免直接计算 $\log\frac{P(x)}{Q(x)}$，而是使用：

1 2 3 4 5

# 不稳定的实现 kl = P * np.log(P / Q) # 稳定的实现 kl = P * (np.log(P) - np.log(Q))

### 2. 处理零概率

1 2 3

# 添加小的 epsilon 避免 log(0) epsilon = 1e-10 kl = P * (np.log(P + epsilon) - np.log(Q + epsilon))

### 3. 使用库函数
大多数深度学习框架提供了优化的 KL 散度实现：

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

# PyTorch import torch.nn.functional as F kl_loss = F.kl_div(Q.log(), P, reduction='batchmean') # TensorFlow import tensorflow as tf kl_loss = tf.keras.losses.KLDivergence()(P, Q) # SciPy from scipy.stats import entropy kl_div = entropy(P, Q)

参考资源

• Information Theory, Inference, and Learning Algorithms - David MacKay
• Pattern Recognition and Machine Learning - Christopher Bishop
• Deep Learning Book - Ian Goodfellow et al.
• Kullback-Leibler Divergence Explained